Zinsänderungsrisiko-Steuerung

Di. 17.04.2018 - Mi. 18.04.2018
Ort: Köln, Stolberger Straße 309


Referent(en):
Veronica Kessler
Andreas Thieleke
Daniela Riedel


Ergebnisse der barwertigen und periodischen Risiko- und Ergebnissimulation für aussagefähige Zinsänderungsrisikoreports nutzen!

Eine entscheidende Größe in der Banksteuerung ist das Zinsänderungsrisiko. Insbesondere dann, wenn Ihr Institut überwiegend zinstragende Geschäfte tätigt. Wandeln sich Marktgegebenheiten, wie z.B. das Zinsniveau, oder die Geschäftsstruktur verändert sich, hat dies direkten Einfluss auf Ihre Ergebnisse. Das hat Auswirkungen auf die periodische sowie die barwertige Steuerung. Die Herausforderung besteht darin, beiden Sichtweisen bei der Steuerung der Ergebnisse gerecht zu werden. Einerseits liegt bei der periodischen Zinsänderungsrisikosteuerung der Fokus der Analyse auf der Veränderung des Zinsergebnisses, andererseits betrachtet die barwertige Steuerung Barwertveränderungen.

In diesem Seminar lernen Sie die Einflussgrößen auf die periodische und barwertige Steuerung kennen  und aus den Ergebnissen Steuerungsimpulse abzuleiten. Sie werden anhand von Beispielen und Aufgabenstellungen die folgenden Methoden vertiefen:

Übersicht

  1. Anforderungen an einen Zinsänderungsrisikoreport
  2. Periodische Zinsänderungsrisikosteuerung
  3. Barwertige Zinsänderungsrisikosteuerung
  4. Benchmarking
  5. Gemeinsamer Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports

Ziele

  • Grundlagen einer periodischen Ergebnissimulation
  • Allgemeines Verständnis für die Ergebnisse der periodischen Ergebnissimulation
  • Grundlagen verschiedener barwertiger Risiko- und Ergebnisberechnungen (inkl. Benchmarking)
  • Allgemeines Verständnis für die Ergebnisse der barwertigen Risiko- und Ergebnisberechnungen (inkl. Benchmarking)
  • Grundlagen für die Erstellung eines Zinsänderungsrisikoreports
  • Fragen, die für Sie relevant oder interessant sind, werden geklärt.

Zielgruppe

Neuanwender mit Grundkenntnissen im Bankengeschäft (Kunden- sowie Eigengeschäfte)

Inhalte

Datengrundlage

Im ersten Schritt lernen Sie, welche Datengrundlage vorhanden sein muss, um periodische oder barwertige Analysen durchzuführen. Sie erhalten Informationen zu den Einflussgrößen, die notwendig sind, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzeugen. Dabei werden die einzelnen Teilbereiche am Beispiel einer Software gezeigt:

  1. Kundengeschäft
  2. Eigengeschäft
  3. Marktdaten
  4. Geschäftsstruktur
  5. Zinsergebnisbilanz

Periodische Zinsänderungsrisikosteuerung

Wir zeigen Ihnen, wie Sie auf Basis dieser Datengrundlage speziell für diesen Steuerungsbereich mit Hilfe von Szenariotechnik aussagekräftige Ergebnisse erzeugen können. Jeder der einzelnen Teilschritte wird an Praxisbeispielen gezeigt und die kalkulierten Ergebnisse werden analysiert, so dass die Ursachen-Wirkungs-Beziehung klar wird.

  1. Bedeutung von Zinsszenarien
  2. Methoden zur Ermittlung von Neugeschäftskonditionen(über Elastizitäten, gleitende Durchschnitte oder Margenszenarien)
  3. Fiktive Volumenplanung
  4. Simulation der Zins- und Bewertungsergebnisse inkl. Derivateergebnis

Barwertige Zinsänderungsrisikosteuerung

Die barwertige Zinsänderungsrisikosteuerung wird häufig bereits zur Berechnung der Zinsrisikokennziffer herangezogen. Darüber hinaus ist eine barwertige Risikosteuerung in Form von berechneten Risikogrößen, entsprechenden Limiten sowie der eingetretenen Ex-post-Performance möglich. Sie werden hierfür notwendige Methoden und die zugehörige Ergebnisinterpretation anhand von Beispielen kennenlernen:

  1. Definition des Zinsbuches
  2. Abbildung variabel verzinslicher Produkte auf Basis gleitender Durchschnitte
  3. Analyse von Zinsbindungscashflows
  4. Barwert- und Szenariobetrachtung
  5. Dynamischer Value at Risk und RORAC
  6. Ex-post-Betrachtung

Benchmarking

Im Rahmen der barwertigen Zinsänderungsrisikosteuerung kann als Vergleichsmaßstab der eigenen Risiko- und Ertragsgrößen eine Benchmark definiert werden. Wir zeigen Ihnen, wie Benchmarks als Vergleichsmaßstab herangezogen werden können:

  1. Methode zur Ermittlung eines Benchmarkcashflows
  2. Cashflow- und Barwertbetrachtung
  3. Dynamischer Value at Risk und RORAC
  4. Ex-post-Betrachtung

Gestaltung eines Zinsänderungsrisikoreports

Die barwertigen und periodischen Ergebnisse der Zinsrisikosteuerung dienen nicht nur der Kalkulation und Analyse von Daten, sondern auch als Datenlieferant für darauf aufbauende Reports. An einem Praxisbeispiel lernen Sie, welche Größen in diese Reports einfließen und wie sie strukturiert werden können.

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