Liquiditätsrisikosteuerung

Do. 20.09.2018
Kosten: €750,00
Ort: Köln, Stolberger Straße 309


Referent(en):
Bernd Bock
Frieso Pennekamp



MaRisk-konforme Umsetzung

Eine qualifizierte Liquiditätsrisikosteuerung ist sowohl ökonomisch als auch aufsichtsrechtlich unverzichtbar. Die MaRisk erweitern mit der aktuellen Novelle die Anforderungen an das Liquiditätsrisiko. So werden z. B. mehrere Liquiditätsübersichten, die Ermittlung des Überlebenshorizontes als auch die Erstellung eines internen Refinanzierungsplans gefordert.

Wir beleuchten die neuen Anforderungen sowie Zusammenhänge und gehen auf technische Umsetzungsmöglichkeiten ein. Beispielhaft werden die Ergebnisse analysiert und in einem empfängerorientierten Reporting dargestellt.

Übersicht

  1. Dimensionen des Liquiditätsrisikos und Cashflow-Modellierung
  2. Szenarien (Normal-, Risiko- bzw. Stressfall): Definition, Ableitung, Validierung und Parametrisierung
  3. Definition des Liquiditätsdeckungspotenzials
  4. Liquiditätsablaufbilanzen und Liquiditätsdeckungspotenzial
  5. Refinanzierungsplan
  6. Empfängerorientiertes Reporting

Ziele

  • Die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten der Liquiditätssteuerung sind Ihnen klar.
  • Ergebnisse, die in den Liquiditätsreport einfließen, können Sie nachvollziehen und interpretieren.
  • Die grundlegenden Funktionen einer softwaregestützten Liquiditätssteuerung sind Ihnen bekannt.
  • Zusammenhänge der Datenlieferanten sind Ihnen transparent.
  • Ihre Fragen werden beantwortet.

Zielgruppe

Teilnehmer sollten Grundkenntnisse im Bankgeschäft (Kunden- sowie Eigengeschäft) mitbringen,  Vorkenntnisse der Liquiditätssteuerung oder der Software-Lösung okular sind nicht erforderlich.

Inhalte

Dimensionen des Liquiditätsrisikos und Cashflow-Modellierung

Als Grundlage erläutern wir die Liquiditätsrisiko-Definitionen. Ziel ist es, die relevanten Komponenten zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos zu verstehen und systematisch aufbereiten zu können.

  1. Parametereinstellungen auf Geschäftspositionsebene
  2. Teilbestandsdefinitionen

Szenarien:  Definition, Ableitung, Validierung und Parametrisierung

Liquiditätsszenarien müssen für Normal-, Risiko- und Stressfälle, übergreifend für alle erarbeiteten Risikodefinitionen, entwickelt werden. Sie sind notwendig für die Abbildung bzw. Modellierung von variablen Positionen und  bei der Berücksichtigung von Neugeschäften. Ausgehend von der „Storyline“ des jeweiligen Szenarios, zeigen wir Ihnen, wie Sie passende Modelle definieren sowie Parameter ableiten und validieren.

  1. Ablaufdefinitionsprofile
  2. Parametrisierung im Liquiditätsszenario

Definition des Liquiditätsdeckungspotenzials

Zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit sind hochliquide Vermögensgestände und weitere Funding-Quellen notwendig. Sie lernen, wie Sie Vermögensgegenstände klassifizieren und  Bewertungsabschläge bestimmen. Als Ergebnis resultiert das Liquiditätsdeckungspotenzial.

  1. Parametrisierung der Liquiditäts- und Haircut-Kategorien
  2. Pflege von Liquiditäts-Kategorien an der Geschäftsstruktur
  3. Pflege der Liquiditäts- und Haircut-Kategorien am Skontro des Wertpapiers

Liquiditätsablaufbilanzen und Liquiditätsdeckungspotenzial

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Liquiditätsablaufbilanzen erstellen und mit dem Liquiditätsdeckungspotenzial verzahnen. Für jede Liquiditätsablaufbilanz erarbeiten wir ein Liquiditätsszenario, das mit dem Liquiditätsdeckungspotenzial zusammenführt wird. Die kalkulierten Ergebnisse werden anschließend analysiert.

  1. Erstellung von Liquiditätsszenarien
  2. Auswertungen „Liquiditätsablaufbilanz“ und „Bedarf vs. Funding-Potenzial“
  3. Analyse der Ergebnisse

Refinanzierungsplan

Die MaRisk fordern die Erstellung eines Refinanzierungsplans aus Liquiditäts(risiko)aspekten. Wir zeigen ihnen, wie sie die Anforderungen mittels Verknüpfung von Liquiditäts- und GuV-Simulations-Auswertungen und Ergebnissen erfüllen können.

Empfängerorientiertes Reporting

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die erzeugten Ergebnisse, von den Ablaufbilanzen über das Liquiditätsdeckungspotenzial bis hin zu den entsprechenden Liquiditätsrisikokennzahlen, in einem empfängerorientierten Reporting zusammenführen. Sowohl eine Visualisierung mit okular ZIRIS als auch alternative Reporting-Möglichkeiten stellen wir Ihnen vor.

Liquiditätssteuerung MaRisk-konform

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