Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft

Di. 25.09.2018
Kosten: €750,00
Ort: Köln, Stolberger Straße 309


Referent(en):
Dr. Martin Bialek
Friedrich Feuerschütz



Eigengeschäftsbestand analysieren und steuern sowie im MaRisk-Report nutzen

Das Adressrisiko im Eigengeschäft stellt neben dem Kundenkreditrisiko eine wichtige Risikoart in der Banksteuerung dar, die mit dem Risikokapital abgesichert werden muss. Eine Steuerung wie im Kundengeschäft ist sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch aus der aufsichtsrechtlichen Perspektive notwendig.

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, Ihren Eigengeschäftsbestand mit Hilfe des Kreditportfoliomodells für Eigengeschäfte (KPM-EG) systematisch zu analysieren und zu steuern. Dabei lernen Sie sowohl die grundlegende Methodik als auch die Parametrisierung des Modells kennen. Zudem wird die Kalkulation in der Software vorgestellt. In der anschließenden Ergebnisanalyse vertiefen wir die Interpretation der Risikokennzahlen und Ergebnisgrößen. Ergänzend werden aktuelle Aspekte wie Sensitivitätsanalysen und Angemessenheitsprüfung diskutiert. Ihre Fragen und Anregungen nehmen wir dabei gerne auf. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie die kalkulierten Ergebnisse für Ihren MaRisk-Report nutzen können.

Übersicht

  1. Einordnung der Adressrisikosteuerung für das Eigengeschäft in die Gesamtbanksteuerung
  2. Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  3. Kreditportfoliomodell für das Eigengeschäft (KPM-EG)
    • Produktkatalog
    • Bewertung der Geschäfte
    • Barwertige und periodische Risikoermittlung in KPM-EG
    • Parametrisierung
    • Ergebnisanalyse
    • Aktuelle Fragestellungen
  4. Überleitung der Ergebnisse in den MaRisk-Report

Ziele

  • Fähigkeit zur Analyse des adressrisikobehafteten Eigengeschäftsbestandes
  • Grundlegendes Verständnis des Kreditportfoliomodells im Eigengeschäft (KPM-EG) inklusive Methodik, Parametrisierung, Ergebnisinterpretation sowie der Durchführung aller relevanten Einstellungen und Kalkulationen in okular ZIABRIS.
  • Fähigkeit, die richtigen Steuerungsimpulse aus den Kreditportfolioergebnissen abzuleiten
  • Diskussion aktueller Fragestellungen und Entwicklungen in der Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft

Zielgruppe

Bankmitarbeiter mit Grundkenntnissen in

  • Kreditrisikosteuerung
  • Banksteuerung

Grundlegende Kenntnisse in der Adressrisikosteuerung sollten Sie mitbringen, vertiefte Kenntnisse der Software ZIABRIS sind nicht erforderlich. Die Methodik des Modells und Wirkungsweise der Parameter werden im Seminar ausführlich behandelt sowie spezielle Fragestellungen und aktuelle Entwicklungen diskutiert. Daher eignet sich das Seminar insbesondere für Anwender mit Grundkenntnissen, die ihr Wissen vertiefen möchten.

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€750,00

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